证监会发布新规管控程序化交易

5 月 15 日，记者从证监会获悉，《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（以下简称《管理规定》）发布实施，旨在贯彻证券市场程序化交易监管要求，防范风险，促进规范发展，维护交易秩序和市场公平。

《管理规定》从强化监管、防范风险、推动高质量发展的角度出发，对程序化交易（即量化交易）进行全方位、系统性监管，具体包括：

一、明确程序化交易定义和要求，规范其遵循公平原则，保障交易所系统安全和交易秩序。

二、明确报告要求，程序化交易投资者需报告账户、资金、交易、软件等信息，并遵循“先报告、后交易”原则。

三、明确交易监测和风险防控要求，交易所实时监控程序化交易，证券公司加强客户管理，机构投资者履行合规风控职责。

四、加强信息系统管理，监管交易系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等方面。

五、加强高频交易监管，明确定义，并提出差异化监管要求。

六、明确监督管理安排，违反规定的机构个人由交易所、行业协会采取措施，证监会可采取监管措施或处罚。

七、北向程序化交易参照适用《管理规定》，由上交所深交所制定具体办法。